Domaine
ASSURANCE - FINANCE
Définition
Perte maximale, pour un niveau de confiance donné, à laquelle un agent économique s’expose, dans l’hypothèse d’un scénario défavorable à un horizon fixé.
Note
Par exemple, pour un niveau de confiance de 95 % et un horizon de 10 jours, un seuil critique de perte d’un million d’euros signifie qu’il y a une probabilité de 5 % qu’un investisseur voie la valeur de son portefeuille se déprécier de plus d’un million d’euros dans 10 jours.
Équivalent étranger
value at risk (en), VAR
Attention
Cette publication annule et remplace celle du terme « perte potentielle » publié au Journal officiel du 19 janvier 2010.