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Journal officiel du 21/01/2021
seuil critique de perte
Domaine : ASSURANCE-FINANCE
Définition : Perte maximale, pour un niveau de confiance donné, à laquelle un agent économique s’expose, dans l’hypothèse d’un scénario défavorable à un horizon fixé.
Note : Par exemple, pour un niveau de confiance de 95 % et un horizon de 10 jours, un seuil critique de perte d’un million d’euros signifie qu’il y a une probabilité de 5 % qu’un investisseur voie la valeur de son portefeuille se déprécier de plus d’un million d’euros dans 10 jours.
Équivalent étranger : value at risk, VAR (en)
Attention : Cette publication annule et remplace celle du terme « perte potentielle » publié au Journal officiel du 19 janvier 2010.