arbitrage sur valeur liquidative
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Domaine :
FINANCE
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Définition : Opération consistant à tirer profit d'un écart entre la valeur liquidative des parts d'un fonds, habituellement calculée une fois par jour à une heure fixée d'avance, et leur valeur de marché, qui peut varier tout au long de la journée.
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Équivalent étranger :
market timing (en)