Domaine
ASSURANCE - FINANCE
Définition
Perte maximale, pour un niveau de confiance donné, à laquelle un agent économique s’expose, dans l’hypothèse d’un scénario défavorable à un horizon fixé.
Note
Par exemple, pour un niveau de confiance de 95 % et un horizon de 10 jours, un seuil critique de perte d’un million d’euros signifie qu’il y a une probabilité de 5 % qu’un investisseur voie la valeur de son portefeuille se déprécier de plus d’un million d’euros dans 10 jours.
Équivalent étranger
value at risk (en), VAR